Die Rendite (englisch yield) ist im Finanzwesen der in Prozent eines Bezugswerts ausgedrückte Effektivzins, den ein Anleger bei Finanzprodukten oder ein {\displaystyle (R_{t}^{a})} im Vergleich zur risikolosen Anlage mit Rendite ( R Die Asset Allocation (englisch), deutsch Anlageaufteilung oder Portfolio-Strukturierung, ist die Aufteilung (Diversifikation) eines angelegten Vermögens Die Wertpapierlinie oder Wertpapierkenngerade (kurz WPL, engl. security market line, SML) ist ein zentrales Ergebnis des Capital Asset Pricing Models (einer Die Zinsparitätentheorie ist ein auf John Maynard Keynes zurückgehendes weit verbreitetes volkswirtschaftliches Modell. Sie liefert erstens einen Erklärungsansatz Der risikofreie Zinssatz oder risikolose Zinssatz ist ein Zinssatz, der auf einem Markt für eine Geldanlage von einem Schuldner gezahlt wird, bei dem nach Der Alphafaktor (α) (Jensen-Alpha, Jensens Alpha) bezeichnet in der Finanzmarkttheorie das Maß für eine Überrendite (positives Alpha) oder eine Minderrendite Der Begriff Heimatmarktneigung bzw. Equity Home Bias Puzzle bezeichnet die Tendenz von Investoren, Geldanlagen auf dem Heimatmarkt überproportional zu Kapitalisierungszins ist ein zusammengesetzter Zinssatz aus Basiszins (nicht zu verwechseln mit dem im BGB geregeltem Basiszins) und Risikozuschlag. Grundsätzlich Das Risiko-Ertrags-Verhältnis ist ein Begriff aus der Portfoliotheorie und beschreibt den Zielkonflikt, vor dem ein Kapitalmarktteilnehmer steht, wenn Das Magische Dreieck der Vermögensanlage (auch Magisches Dreieck der Geldanlage) bezeichnet die bei der Vermögensanlage untereinander konkurrierenden Ziele Das Capital Asset Pricing Model (CAPM; zu deutsch: Preismodell für Kapitalgüter bzw. Kapitalgutpreismodell) ist ein Kapitalmarktgleichgewichtsmodell, das Die Kennzahl Reduction in Yield, kurz RIY (übersetzt etwa Ertragsminderung oder Effektivkosten), zeigt im Bereich der Versicherungen den Verlust durch Ein Waldfonds ist ein Investmentfonds, der in die Anlageklasse Wald investiert. Es handelt sich vielfach um eine ökologische Geldanlage bzw. ein ethisches Opportunitätslinie oder Portefeuillelinie bezeichnet. Bei Anlagen, deren Renditen einen Korrelationskoeffizienten von -1 aufweisen, ist das Portfolio Mit Riding-the-Yield-Curve (deutsch etwa: "Reiten auf der Zinsstruktur-Kurve") oder Laufzeitarbitrage bezeichnet man eine aktive Anlagestrategie mit festverzinslichen Die Portfoliotheorie ist ein Teilgebiet der Kapitalmarkttheorie und untersucht das Investitionsverhalten an Kapitalmärkten (z. B. Aktienmarkt). Die moderne Die Kapitalmarktlinie (KML, englisch Capital Market Line, CML) ist eine Beziehung aus der Kapitalmarkttheorie. Sie ist die erwartete (i.S. von beanspruchte) Altersvorsorge-Sondervermögen (AS-Fonds) sind eine seit April 1998 in Deutschland zugelassene Form von Investmentfonds, die speziell für die Altersvorsorge Das Marktportfolio besteht aus der gewichteten Summe einer jeden Anlage des Marktes. Es ist das bestmöglich diversifizierte Portfolio in der Portfoliotheorie Eine Wertsicherungsstrategie, auch Absicherungsstrategie oder Portfolio Insurance genannt, soll den Kapitalanleger mittels spezieller Finanzinstrumente Unter einer Anlageklasse (auch Assetklasse oder Asset Class; engl. asset = Anlage oder Anlagesektor) wird eine Einteilung von Vermögensobjekten des Kapitalmarktes Ein institutioneller Anleger oder institutioneller Investor ist ein Anleger, dessen Kapitalanlagen so hoch sind und/oder so häufig vorkommen, dass dafür Die Arbitragepreistheorie oder englisch Arbitrage Pricing Theory (APT) beschreibt eine Methode für die Bestimmung der Eigenkapitalkosten und die erwartete Die von Jack Treynor 1965 erstmals aufgestellte Treynor-Ratio (auch Treynor-Maß oder Reward to Volatility Ratio) ist eine auf dem Capital Asset Pricing