Ein Zinsderivat (engl.: Interest Rate Derivative, kurz IRD) ist ein Derivat, dessen Basiswert (Underlying) ein Zins oder eine zinsbezogene Größe ist. Interest Rates and Expand Interest Rate Floating Range The European Central Bank - Key ECB interest rates Central Bank of Iceland: Interest rates bis 1968 sein Ph.D.-Studium. Seine unter dem Titel „The Behavior of Interest Rates: An Application of the Efficient Market Model to U.S. Treasury Bills“ Ein Zinsswap ist ein Zinsderivat, bei dem zwei Vertragspartner vereinbaren, zu bestimmten zukünftigen Zeitpunkten Zinszahlungen auf festgelegte Nennbeträge Floating rate note Bond Future Fonds Zinsswap Interest rate cap & Interest rate floors Währungsswap Interest rate option Exotic instruments Verbindlichkeiten Ingersoll, Jr., Stephen A. Ross: A Theory of the Term Structure of Interest Rates. In: Econometrica. Bd. 53, Nr. 2, 1985, ISSN 0012-9682, S. 385–407. Robert Jarrow, Andrew Morton: Bond pricing and the term structure of interest rates. In: Econometrica. 60, 1, 1992, ISSN 0012-9682, S. 77–105 online (PDF; Geldmarkt-Kontaktgruppe der EZB die Rede Life below zero: Learning about negative interest rates (Leben unter null: Über negative Zinsen lernen). Darin erklärte er, Fischer-Black-Preis wird im Gedenken an ihn verliehen. "Banking and Interest Rates in a World without Money: the effects of uncontrolled banking, 1970 (1996): Fiscal Discipline and the Question of Convergence of National Interest Rates in the European Union. Open Economics Review 8,4. Fiscal Policy and Zeitschriftenartikel und Arbeitspapiere verfasst. The Term Structure of Interest Rates, 1972 Applied Time Series Analysis for Managerial Forecasting, 1973 for the Poor, World Bank Publications (2001) Jacob Yaron: Optimal Interest Rates and Subsidy Dependence in Microfinance: Lessons from the BRI-Unit Desa Geldmarkt-Kontaktgruppe der EZB die Rede Life below zero: Learning about negative interest rates (Leben unter null: Über negative Zinsen lernen). Darin erklärte er, of the central bank. In normal times, this is carried out by setting interest rates.” Claus Köhler: Probleme der Zentralbankgeldsteuerung. In: Probleme In ihrer bahnbrechenden Arbeit A theory of the term structure of interest rates schlugen die amerikanischen Mathematiker Cox, Ingersoll und Ross 1985 Derivatives with Lognormal Interest Rates, Journal of Finance 52, 1997, 409-430. Damiano Brigo, Fabio Mercurio: Interest Rate Models - Theory and Practice Speculative Trading ... Hardouvelis, Gikas A.: Monetary policy and short-term interest rates: New evidence on the liquidity effect, Columbia University, New York that LEGALLY tie the interest rate to the the official rating by the 3 rating agencies. When bonds are downgraded, interest rates can automatically be States and the United Kingdom. Their relation to income, prices, and interest rates 1867-1975. University of Chicago Press, Chicago 1982 mit M. R. Darby Découverte, 2002. Rede (9. September 2014): Learning about negative interest rates (Übersetzung hier) Rede (14. November 2014): The global and European and Nick Webber: Interest Rate Modelling. Wiley Finance, 2000. ISBN 0-471-97523-0. Riccardo Rebonato: Modern Pricing of Interest-Rate Derivatives. Princeton price of securities, University of Colorado (1910) The Movements of Interest Rates. Bond Yields and Stock Prices in the United States since 1856, New York: versa) auf die Kredit- und Guthabenzinsen aus. Der Zinsweitergabeeffekt (interest rate pass-through) ist langfristig bei 100%. Quellen: "Die Zinsweitergabe Letztere werden historisch in die Assetklassen Aktie (Equity), Zins (Interest Rate), Wechselkurs (Foreign Exchange, kurz FX) und Bonität (Credit) unterteilt Weltwirtschaft Kiel 1995. Determinants of the expected real long-term interest rates in the G7-countries, Institut für Weltwirtschaft Kiel 1996. Zinsgewichtete